PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.62% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с PRSVXNMSCX с CBALXNMSCX с CMTFXNMSCX с CSMDXNMSCX с FSSNX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий NMSCX и AZBIX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.82

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между NMSCX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и AZBIX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и AZBIX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-40.80%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.76%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-29.85%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-40.80%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.35%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.80%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.19%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и AZBIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.23%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.00%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

19.97%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.54%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.31%

+1.89%