PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMPAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMPAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		2.47%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%0.13%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, NMPAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

NMPAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.46%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.82%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKXNMPAX с LBSAXNMPAX с VEMPXNMPAX с COSZX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий NMPAX и QCGDX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NMPAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.65

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.42

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между NMPAX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и QCGDX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		9.11%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и QCGDX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMPAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-22.37%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-8.85%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-20.18%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.22%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.27%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.26%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и QCGDX

Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMPAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.64%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.86%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

13.74%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.81%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.56%

+4.54%