PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с IPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMPAX с IPMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NMPAX returned 10.60%/yr vs 10.50%/yr for IPMIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NMPAX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и IPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMPAX показывает доходность 14.02%, а IPMIX немного выше – 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMPAX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции IPMIX немного отстают с 10.50%.

NMPAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.53%
С начала года
14.02%
6 месяцев
13.69%
1 год
25.56%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.60%

IPMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.86%
1 год
25.76%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMPAX и IPMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		14.02%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		14.13%8.27%15.17%17.49%-14.10%27.70%8.18%26.62%-14.34%13.66%

Correlation

The correlation between NMPAX and IPMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.98

The correlation between NMPAX and IPMIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Voya Index Plus MidCap Portfolio

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с PFSLXNMPAX с LBSAXNMPAX с VEMPXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKX
Часто сравнивают с IPMIX:
IPMIX с FCNTXIPMIX с IRLNXIPMIX с INGIXIPMIX с FZFLXIPMIX с KMVAXIPMIX с IEOSXIPMIX с ATLAX

Доходность на риск

NMPAX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IPMIX
Ранг доходности на риск IPMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPMIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXIPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.96

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

8.09

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. IPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPMIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и IPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXIPMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и IPMIX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и IPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMPAXIPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-54.71%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.67%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-23.97%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.28%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-43.76%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.56%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.15%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.39%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и IPMIX

Текущая волатильность для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) составляет 4.38%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMPAXIPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

14.22%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

17.35%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

20.56%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.29%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.07%

-0.95%

Сравнение комиссий NMPAX и IPMIX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPMIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и IPMIX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности IPMIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		6.61%7.59%4.15%4.66%29.03%1.13%1.20%10.96%16.62%7.62%10.43%17.41%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		8.19%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%

Часто задаваемые вопросы

NMPAX and IPMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPMIX has higher volatility (14.22%) compared to NMPAX (4.38%). In terms of maximum drawdown, NMPAX dropped -54.31% vs IPMIX's -54.71%.

NMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMPAX и IPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор