PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMMGX с NSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMMGX с NSGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMMGX (Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund) and NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) are both mutual funds - NMMGX is a REIT fund managed by Northern Funds, while NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NMMGX returned 3.43%/yr vs 10.96%/yr for NSGRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMMGX charges 0.92%/yr vs 0.62%/yr for NSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NMMGX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMMGX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции NMMGX уступали акциям NSGRX по среднегодовой доходности: 3.43% против 10.96% соответственно.

NMMGX

1 день
0.27%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
5.49%
С начала года
8.50%
1 год
10.73%
3 года*
5.64%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
3.43%

NSGRX

1 день
0.37%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
14.09%
С начала года
21.97%
1 год
35.35%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMMGX и NSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMGX
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund		8.50%5.59%-0.87%9.85%-26.25%28.77%-4.14%23.71%-4.59%9.67%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		21.97%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%

Correlation

The correlation between NMMGX and NSGRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

0.69

The correlation between NMMGX and NSGRX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund

Northern Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с NMMGX:
NMMGX с NOINXNMMGX с FIKMXNMMGX с NOLCXNMMGX с AIGYXNMMGX с CRARXNMMGX с FRIFXNMMGX с NSRIX
Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с NSIDXNSGRX с QQQNSGRX с SCHA

Доходность на риск

NMMGX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMGX
Ранг доходности на риск NMMGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMGX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMMGXNSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.03

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.93

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.26

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

15.01

-10.94

NMMGX vs. NSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NSGRX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMGX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMMGX и NSGRX

Максимальная просадка NMMGX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMGX и NSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMMGXNSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-64.89%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.66%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-26.45%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-32.31%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-40.37%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-0.81%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-22.08%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMGX и NSGRX

Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NMMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMMGXNSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.93%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

18.34%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.36%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.33%

-6.07%

Сравнение комиссий NMMGX и NSGRX

NMMGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NSGRX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMGX и NSGRX

Дивидендная доходность NMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NSGRX в 13.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMGX
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund		2.91%3.05%2.39%2.58%1.04%2.69%1.77%4.57%6.04%5.53%15.47%36.84%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.00%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%

Часто задаваемые вопросы

NMMGX and NSGRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMMGX has higher volatility (3.69%) compared to NSGRX (3.37%). In terms of maximum drawdown, NMMGX dropped -40.28% vs NSGRX's -64.89%.

NSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMMGX и NSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор