PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		4.62%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-17.49%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

NMMEX

1 день
2.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.58%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.17%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий NMMEX и LCSMX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.11

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.92

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между NMMEX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и LCSMX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.84%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и LCSMX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-39.72%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-15.39%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-39.72%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-13.80%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-13.97%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.74%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и LCSMX

Текущая волатильность для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) составляет 8.55%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

12.00%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

17.91%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

22.02%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.90%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

19.35%

+1.98%