PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NML с NGUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NML (Neuberger Berman MLP) and NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) are both mutual funds - NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman, while NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NML returned 10.28%/yr vs 16.09%/yr for NGUAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NML charges 2.72%/yr vs 0.82%/yr for NGUAX.

Доходность

Сравнение доходности NML и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у NGUAX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции NML уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.09% соответственно.

NML

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.87%
1 год
24.28%
3 года*
26.24%
5 лет*
23.53%
10 лет*
10.28%

NGUAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.21%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NML и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		21.99%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		7.00%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Correlation

The correlation between NML and NGUAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.

0.35

The correlation between NML and NGUAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX

Доходность на риск

NML vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLNGUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.08

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.40

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

4.82

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGUAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLNGUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NML и NGUAX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и NGUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMLNGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-78.07%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.16%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.89%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-28.43%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-31.99%

-52.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.44%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.09%

-31.87%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и NGUAX

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMLNGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.97%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.18%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

13.40%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

18.25%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

18.27%

+16.88%

Сравнение комиссий NML и NGUAX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии NGUAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и NGUAX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности NGUAX в 11.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.61%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
NML
Neuberger Berman MLP		7.21%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Часто задаваемые вопросы

NML and NGUAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NML has higher volatility (6.64%) compared to NGUAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, NML dropped -90.48% vs NGUAX's -78.07%.

NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NML и NGUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор