PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NML с NBGNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NML и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NML и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		21.16%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции NML превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.86% соответственно.

NML

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.79%
С начала года
21.16%
6 месяцев
22.27%
1 год
19.16%
3 года*
25.01%
5 лет*
27.84%
10 лет*
12.82%

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NML и NBGNX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

NML
Neuberger Berman MLP
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NML vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.24

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.51

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.43

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

1.34

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.07

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.64

-0.58

Корреляция

Корреляция между NML и NBGNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и NBGNX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности NBGNX в 16.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		6.93%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NML и NBGNX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMLNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-51.75%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.77%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-28.33%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-34.53%

-50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-13.42%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-7.14%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.26%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и NBGNX

Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 5.48% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMLNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.61%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

20.86%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

19.67%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

20.19%

+15.17%