PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMKBX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMKBX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-0.57%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий NMKBX и FEDUX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

NMKBX
North Square McKee Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

NMKBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.41

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.62

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.52

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между NMKBX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и FEDUX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и FEDUX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMKBXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-12.00%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.72%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.96%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.60%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.47%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и FEDUX

North Square McKee Bond Fund (NMKBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMKBXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.77%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.68%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.68%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

3.14%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

3.14%

+2.14%