PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMKBX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMKBX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		-0.06%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

NMKBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.30%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с BIMIX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий NMKBX и DFXIX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

NMKBX
North Square McKee Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

NMKBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.27

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.57

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.40

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между NMKBX и DFXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и DFXIX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.24%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и DFXIX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMKBXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-10.51%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.69%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-10.51%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.29%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.34%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и DFXIX

North Square McKee Bond Fund (NMKBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMKBXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.09%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.84%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.85%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

3.58%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

29.85%

-24.57%