Сравнение NMIMX с TANDX
NMIMX (Columbia Large Cap Enhanced Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NMIMX returned 13.84%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMIMX charges 0.58%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности NMIMX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIMX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
NMIMX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.06%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMIMX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 8.37% | 16.99% | 25.64% | 26.24% | -16.99% | 31.73% | 15.48% | 13.11% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between NMIMX and TANDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between NMIMX and TANDX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIMX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
NMIMX
TANDX
Сравнение NMIMX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIMX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.73 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.98 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | -2.34 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIMX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -1.76 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NMIMX и TANDX
Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIMX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -93.96% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -16.62% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -93.96% | +74.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -93.96% | +70.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -93.96% | +93.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -20.29% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 6.93% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIMX и TANDX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIMX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.53% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.19% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 9.27% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 595.57% | -578.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 496.41% | -478.16% |
Сравнение комиссий NMIMX и TANDX
NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIMX и TANDX
Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 12.04% | 13.05% | 13.52% | 4.87% | 9.00% | 28.11% | 7.52% | 4.15% | 12.30% | 12.94% | 1.60% | 2.30% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMIMX and TANDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMIMX has higher volatility (2.66%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, NMIMX dropped -55.46% vs TANDX's -93.96%.
NMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIMX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор