PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%18.87%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с POGSXNMIMX с CBALXNMIMX с FEQHX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий NMIMX и SVPFX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.48

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.66

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

3.32

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.48

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между NMIMX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и SVPFX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и SVPFX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-6.37%

-49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-5.22%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.35%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-1.99%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.98%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и SVPFX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.85%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

1.37%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

8.01%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

5.59%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

5.59%

+12.65%