PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.31% соответственно.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с POGSXNMIMX с FEQHXNMIMX с VPMAX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий NMIMX и CDDYX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

NMIMX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

8.25

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между NMIMX и CDDYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и CDDYX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и CDDYX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-32.74%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.17%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.91%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-32.74%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.95%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.79%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.19%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и CDDYX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.45%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.00%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.67%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.31%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.68%

+2.56%