PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIEX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIEX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		-0.08%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, NMIEX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMIEX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FIGSX немного впереди с 9.60%.

NMIEX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.71%
1 год
24.32%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.55%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с ^SP500TRNMIEX с NSRIXNMIEX с NOLCXNMIEX с NOSGXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий NMIEX и FIGSX

NMIEX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

NMIEX
Northern Active M International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

NMIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.74

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.16

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

3.83

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.74

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между NMIEX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIEX и FIGSX

Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		10.44%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и FIGSX

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-34.47%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.89%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-34.47%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-34.47%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-10.60%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.49%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и FIGSX

Текущая волатильность для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) составляет 7.09%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.09%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.23%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.24%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.61%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.54%

-0.69%