Сравнение NMHYX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NMHYX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMHYX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | -0.41% | 7.57% | 7.14% | 12.88% | -10.61% | 6.83% | 6.16% | 10.38% | -2.09% | 5.94% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
NMHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.72%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMHYX и XILSX
NMHYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
NMHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
NMHYX
XILSX
Сравнение NMHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMHYX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 8.44 | -6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 73.85 | -71.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 32.11 | -30.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 123.63 | -121.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 770.59 | -762.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 8.44 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 3.23 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NMHYX и XILSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMHYX и XILSX
Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | 7.56% | 7.33% | 7.42% | 7.29% | 5.32% | 5.22% | 6.68% | 6.78% | 5.53% | 7.18% | 5.55% | 6.24% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMHYX и XILSX
Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -14.53% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.21% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -6.27% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -5.00% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.03% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMHYX и XILSX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.01% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.17% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.11% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.77% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.96% | +0.88% |