PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMG с EAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMG с EAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMG (Nouveau Monde Graphite Inc) and EAF (GrafTech International Ltd.) are both stocks. NMG operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EAF operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NMG returned -32.21%/yr vs -40.51%/yr for EAF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMG и EAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) и GrafTech International Ltd. (EAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMG показывает доходность -29.44%, что значительно выше, чем у EAF с доходностью -38.04%.

NMG

1 день
-2.78%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-29.44%
6 месяцев
-45.48%
1 год
-2.23%
3 года*
-18.39%
5 лет*
-32.21%
10 лет*
—

EAF

1 день
-3.12%
1 месяц
6.90%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-43.97%
1 год
-5.78%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-40.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMG и EAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NMG
Nouveau Monde Graphite Inc		-29.44%55.97%-39.08%-31.68%-45.35%-13.64%419.85%-18.91%-25.09%
EAF
GrafTech International Ltd.		-38.04%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%

Correlation

The correlation between NMG and EAF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between NMG and EAF shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMG:

$284.54M

EAF:

$2.51B

EPS

NMG:

-$0.62

EAF:

-$0.86

Общая выручка (12 мес.)

NMG:

$0.00

EAF:

$517.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

NMG:

-$8.40M

EAF:

-$14.15M

EBITDA (12 мес.)

NMG:

-$116.56M

EAF:

-$1.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nouveau Monde Graphite Inc

GrafTech International Ltd.

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с GSGEAF с TOUSEAF с VOOEAF с IDEVEAF с VYMI

Доходность на риск

NMG vs. EAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMG
Ранг доходности на риск NMG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMG c EAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) и GrafTech International Ltd. (EAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMGEAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.05

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.75

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMG vs. EAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMG на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа EAF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMG и EAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMGEAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NMG и EAF

Максимальная просадка NMG за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке EAF в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMG и EAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMGEAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-97.38%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.48%

-73.61%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.48%

-90.11%

+24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-96.03%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.55%

-95.19%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.77%

-64.36%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.93%

40.30%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NMG и EAF

Текущая волатильность для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) составляет 14.43%, в то время как у GrafTech International Ltd. (EAF) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что NMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMGEAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

24.56%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.52%

84.48%

-26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.98%

109.27%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.22%

83.81%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.24%

75.63%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMG и EAF

Ни NMG, ни EAF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%
NMG
Nouveau Monde Graphite Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMG и EAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nouveau Monde Graphite Inc и GrafTech International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
125.10M
(NMG) Общая выручка
(EAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NMG and EAF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAF has higher volatility (24.56%) compared to NMG (14.43%). In terms of maximum drawdown, NMG dropped -94.01% vs EAF's -97.38%.

NMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMG и EAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор