Сравнение NMG с EAF
NMG (Nouveau Monde Graphite Inc) and EAF (GrafTech International Ltd.) are both stocks. NMG operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EAF operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NMG returned -26.61%/yr vs -41.38%/yr for EAF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMG и EAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMG показывает доходность -42.74%, что значительно выше, чем у EAF с доходностью -52.35%.
NMG
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -42.74%
- 1 год
- -18.39%
- 3 года*
- -22.75%
- 5 лет*
- -26.61%
- 10 лет*
- —
EAF
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- -9.21%
- 6 месяцев
- -58.08%
- С начала года
- -52.35%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -46.03%
- 5 лет*
- -41.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMG и EAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMG Nouveau Monde Graphite Inc | -42.74% | 55.97% | -39.08% | -31.68% | -45.35% | -13.64% | 419.85% | -18.91% | -25.09% |
EAF GrafTech International Ltd. | -52.35% | -10.35% | -21.00% | -53.81% | -59.53% | 11.34% | -6.94% | 4.40% | -17.47% |
Correlation
The correlation between NMG and EAF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between NMG and EAF shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMG:
$228.59M
EAF:
$192.49M
NMG:
-CA$0.61
EAF:
-$0.86
NMG:
CA$0.00
EAF:
$517.40M
NMG:
-CA$8.40M
EAF:
-$14.15M
NMG:
-CA$116.56M
EAF:
-$1.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMG vs. EAF — Ранг доходности на риск
NMG
EAF
Сравнение NMG c EAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) и GrafTech International Ltd. (EAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMG | EAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.45 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.72 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMG и EAF
Максимальная просадка NMG за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке EAF в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMG и EAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMG | EAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -97.38% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -73.61% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.98% | -90.11% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.71% | -96.03% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.14% | -96.30% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.07% | -64.77% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.91% | 45.34% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMG и EAF
Текущая волатильность для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) составляет 13.29%, в то время как у GrafTech International Ltd. (EAF) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что NMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMG | EAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 33.39% | -20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.23% | 89.03% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.16% | 109.07% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.92% | 85.13% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.99% | 76.10% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMG и EAF
Ни NMG, ни EAF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.84% | 0.34% | 1.08% | 2.93% | 8.17% |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMG и EAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nouveau Monde Graphite Inc и GrafTech International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMG and EAF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAF has higher volatility (33.39%) compared to NMG (13.29%). In terms of maximum drawdown, NMG dropped -94.01% vs EAF's -97.38%.
NMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMG и EAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор