Сравнение NMCIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 20.79% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и KMKAX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
NMCIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
NMCIX
KMKAX
Сравнение NMCIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.76 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и KMKAX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и KMKAX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -65.57% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -19.64% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -31.56% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -31.56% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -10.45% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -15.53% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 10.65% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и KMKAX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.05% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 17.86% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 24.60% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 26.44% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 23.39% | -1.41% |