PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMCIX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMCIX с DLDRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - NMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, NMCIX returned 12.02%/yr vs 13.26%/yr for DLDRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMCIX charges 0.93%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности NMCIX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMCIX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.26% соответственно.

NMCIX

1 день
-1.90%
1 месяц
3.95%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
5.59%
3 года*
12.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
12.02%

DLDRX

1 день
-1.70%
1 месяц
-6.32%
С начала года
16.50%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.73%
3 года*
13.53%
5 лет*
15.11%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMCIX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		7.10%3.45%15.64%23.34%-25.31%11.38%40.69%37.57%-7.98%24.98%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		16.50%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between NMCIX and DLDRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.64

Over the past year, the correlation between NMCIX and DLDRX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MidCap Opportunities Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с NMCIX:
NMCIX с FFOPXNMCIX с ATLAXNMCIX с VYMSXNMCIX с PKSFXNMCIX с MELIXNMCIX с BARIXNMCIX с PURZX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

NMCIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMCIX
Ранг доходности на риск NMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMCIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMCIXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.87

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.50

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.04

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

13.29

-11.94

NMCIX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DLDRX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMCIX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMCIX и DLDRX

Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMCIXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-69.13%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-8.82%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-32.44%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.00%

-32.44%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-54.24%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-8.82%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.86%

-20.73%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.68%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NMCIX и DLDRX

Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMCIXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

14.43%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

19.08%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

25.66%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

25.50%

-3.39%

Сравнение комиссий NMCIX и DLDRX

NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMCIX и DLDRX

Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности DLDRX в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		2.00%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		13.03%13.96%10.01%0.72%0.00%21.64%17.74%12.19%19.82%13.64%6.06%8.73%

Часто задаваемые вопросы

NMCIX and DLDRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMCIX has higher volatility (7.18%) compared to DLDRX (6.71%). In terms of maximum drawdown, NMCIX dropped -68.41% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMCIX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор