PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с NBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с NBMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBMIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 14.07%/yr for NBMIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 1.28%/yr for NBMIX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и NBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NBMIX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции NMANX уступали акциям NBMIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.07% соответственно.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

NBMIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.44%
6 месяцев
1.91%
С начала года
12.56%
1 год
24.24%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.89%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и NBMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		12.56%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%

Correlation

The correlation between NMANX and NBMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1998 г.

0.92

The correlation between NMANX and NBMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с NBMIX:
NBMIX с EMCAXNBMIX с CTSIXNBMIX с VBIAXNBMIX с NESIXNBMIX с SCHXNBMIX с ETEGXNBMIX с NCLEX

Доходность на риск

NMANX vs. NBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c NBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXNBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.98

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.44

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.57

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.46

-5.54

NMANX vs. NBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NBMIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и NBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и NBMIX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что меньше максимальной просадки NBMIX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и NBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXNBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-78.77%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-16.65%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-29.53%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-36.96%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-39.55%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-9.05%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-34.38%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.77%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и NBMIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) составляет 6.57%, в то время как у Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что NMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXNBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.46%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

21.40%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

26.74%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

25.28%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

24.58%

-2.03%

Сравнение комиссий NMANX и NBMIX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NBMIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и NBMIX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности NBMIX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		5.98%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and NBMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBMIX has higher volatility (8.46%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs NBMIX's -78.77%.

NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и NBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор