PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMANX с NBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с NBMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and NBMIX (Neuberger Berman Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBMIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NMANX returned 12.52%/yr vs 15.14%/yr for NBMIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 1.28%/yr for NBMIX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и NBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у NBMIX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции NMANX уступали акциям NBMIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.14% соответственно.

NMANX

1 день
0.43%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.19%
6 месяцев
7.41%
1 год
10.74%
3 года*
17.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.52%

NBMIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.81%
С начала года
20.87%
6 месяцев
16.93%
1 год
40.36%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.27%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и NBMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		11.19%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		20.87%9.87%25.90%10.01%-24.43%4.16%42.83%34.55%4.80%28.16%

Correlation

The correlation between NMANX and NBMIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1998 г.

0.92

The correlation between NMANX and NBMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Neuberger Berman Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с ARTKXNMANX с NOIEXNMANX с PRWAXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с NBMIX:
NBMIX с VBIAXNBMIX с EMCAXNBMIX с SCHXNBMIX с ETEGXNBMIX с CTSIXNBMIX с NCLEXNBMIX с NESIX

Доходность на риск

NMANX vs. NBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NBMIX
Ранг доходности на риск NBMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBMIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBMIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c NBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMANXNBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.65

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.24

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.43

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

8.98

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMANX vs. NBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NBMIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и NBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMANXNBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NMANX и NBMIX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что меньше максимальной просадки NBMIX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и NBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXNBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-78.77%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-16.65%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-29.53%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-36.96%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-39.55%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-34.50%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.48%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и NBMIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) составляет 5.20%, в то время как у Neuberger Berman Small Cap Growth Fund (NBMIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что NMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXNBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.44%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

19.26%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

24.49%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

24.87%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.41%

-1.95%

Сравнение комиссий NMANX и NBMIX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NBMIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и NBMIX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности NBMIX в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBMIX
Neuberger Berman Small Cap Growth Fund		5.57%6.74%0.46%0.00%0.00%18.71%1.06%3.98%23.77%1.44%0.00%5.92%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		20.77%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and NBMIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBMIX has higher volatility (8.44%) compared to NMANX (5.20%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs NBMIX's -78.77%.

NBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и NBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор