PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с STCK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с STCK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) is Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock. Over the past 3 years, NMAI returned 20.14%/yr vs 62.38%/yr for STCK.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и STCK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Stack Capital Group Inc (STCK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NMAI торгуется в USD, в то время как STCK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STCK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у STCK.TO с доходностью 91.11%.

NMAI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.63%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCK.TO

1 день
1.75%
1 месяц
11.38%
С начала года
91.11%
6 месяцев
140.86%
1 год
136.05%
3 года*
62.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и STCK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.50%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		91.11%47.09%17.26%51.06%-39.95%-3.88%

Correlation

The correlation between NMAI and STCK.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Stack Capital Group Inc

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD
Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с BTC-USDSTCK.TO с NBISSTCK.TO с ARAW.DESTCK.TO с LI.PASTCK.TO с TRINSTCK.TO с SSSSSTCK.TO с 3GOL.L

Доходность на риск

NMAI vs. STCK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c STCK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Stack Capital Group Inc (STCK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAISTCK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.96

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.70

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

6.96

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

19.40

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. STCK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа STCK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и STCK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAISTCK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NMAI и STCK.TO

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки STCK.TO в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и STCK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAISTCK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-57.50%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-19.66%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-25.20%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-18.25%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-23.81%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.04%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и STCK.TO

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) составляет 3.98%, в то время как у Stack Capital Group Inc (STCK.TO) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что NMAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAISTCK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

16.32%

-12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

39.03%

-28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

46.17%

-33.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

38.76%

-22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

38.76%

-22.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и STCK.TO

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, тогда как STCK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.42%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and STCK.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и STCK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор