PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAI с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

NMAI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAI и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAI и PDI

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		-0.81%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

NMAI

1 день
1.61%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.95%
1 год
14.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с ECATNMAI с NXG
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

NMAI vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.07

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.09

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

0.26

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.40

Корреляция

Корреляция между NMAI и PDI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и PDI

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		9.68%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок NMAI и PDI

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAIPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-46.47%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-14.34%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.04%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-6.22%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.04%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и PDI

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAIPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.12%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

18.44%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.68%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.06%

-2.45%