PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с NVLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - NMAI is a Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 3 years, NMAI returned 19.66%/yr vs 21.33%/yr for NVLIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMAI charges 2.91%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 4.54%.

NMAI

1 день
1.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.48%
1 год
24.49%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVLIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.07%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.06%
1 год
12.21%
3 года*
21.33%
5 лет*
11.22%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и NVLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.79%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		4.54%12.76%29.48%43.60%-31.31%-3.73%

Correlation

The correlation between NMAI and NVLIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.62

The correlation between NMAI and NVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX

Доходность на риск

NMAI vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMAINVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.72

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.07

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.65

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

1.99

+6.68

NMAI vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMAI и NVLIX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -37.40%, что меньше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAINVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.40%

-39.57%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-19.01%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-23.94%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-4.54%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-6.17%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.20%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что NMAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAINVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.61%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.60%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

17.38%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

22.56%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.12%

-5.47%

Сравнение комиссий NMAI и NVLIX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и NVLIX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности NVLIX в 21.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.41%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		21.48%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and NVLIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (7.61%) compared to NMAI (4.67%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -37.40% vs NVLIX's -39.57%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор