PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAI с IPIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).

NMAI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAI и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAI и IPIRX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		-0.81%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%.

NMAI

1 день
1.61%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.95%
1 год
14.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с ECATNMAI с PDI
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с FESGXIPIRX с JNSMXIPIRX с APPLXIPIRX с CIBFXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINX

Сравнение комиссий NMAI и IPIRX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

NMAI vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.56

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между NMAI и IPIRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и IPIRX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности IPIRX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		9.68%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок NMAI и IPIRX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и IPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAIIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-24.97%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-7.88%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.09%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.89%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.02%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и IPIRX

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAIIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.12%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.77%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.21%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

10.76%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

9.71%

+6.90%