PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAI с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

NMAI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAI и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAI и GGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		-0.81%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.

NMAI

1 день
1.61%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.95%
1 год
14.82%
3 года*
15.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с ECATNMAI с PDI
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий NMAI и GGSIX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

NMAI vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.79

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.42

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между NMAI и GGSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и GGSIX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		9.68%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок NMAI и GGSIX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAIGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-52.85%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.84%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.45%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-9.25%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и GGSIX

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAIGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.36%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.53%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.51%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.38%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.29%

+2.32%