Сравнение NMAI с GBMFX
NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, NMAI returned 20.14%/yr vs 16.57%/yr for GBMFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMAI charges 2.91%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.
Доходность
Сравнение доходности NMAI и GBMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMAI показывает доходность 11.50%, а GBMFX немного выше – 11.97%.
NMAI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам NMAI и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 11.50% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -1.71% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 11.97% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 1.18% |
Correlation
The correlation between NMAI and GBMFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between NMAI and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMAI vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
NMAI
GBMFX
Сравнение NMAI c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAI | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.04 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 19.35 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 4.11 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.99 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NMAI и GBMFX
Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и GBMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMAI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -23.40% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -5.78% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -7.16% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.27% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.50% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAI и GBMFX
Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что NMAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMAI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.36% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 5.47% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 7.08% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 7.30% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 8.00% | +8.58% |
Сравнение комиссий NMAI и GBMFX
NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAI и GBMFX
Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности GBMFX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.72% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.42% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMAI and GBMFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAI has higher volatility (3.98%) compared to GBMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -35.61% vs GBMFX's -23.40%.
GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMAI и GBMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор