PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с IPSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IPSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.63%/yr vs 10.80%/yr for IPSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.80% соответственно.

NLCAX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.59%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.63%

IPSIX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.47%
С начала года
20.87%
6 месяцев
18.01%
1 год
36.87%
3 года*
17.75%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		4.32%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		20.87%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between NLCAX and IPSIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NLCAX and IPSIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MCSFX
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с PRSVXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSMAX

Доходность на риск

NLCAX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLCAXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.45

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.51

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.65

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

18.77

-15.06

NLCAX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IPSIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и IPSIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-58.01%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-7.63%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.60%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-26.60%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-47.92%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.58%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-9.69%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.27%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и IPSIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.14%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.93%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.66%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.02%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

23.73%

-2.37%

Сравнение комиссий NLCAX и IPSIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и IPSIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности IPSIX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.04%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		15.49%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and IPSIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (7.28%) compared to IPSIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор