PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.72% соответственно.

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий NLCAX и EFCNX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.43

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.41

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.87

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.10

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.43

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между NLCAX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и EFCNX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и EFCNX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-38.34%

-38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.32%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-38.34%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-38.34%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

0.00%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-8.74%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.45%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и EFCNX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

0.00%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

5.20%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.14%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

23.15%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.85%

-1.64%