PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

NJUL и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и ZJUN

2026 (YTD)2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%12.65%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с KAPRZJUN с NAPR

Сравнение комиссий NJUL и ZJUN

И NJUL, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

NJUL vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.80

-1.89

Корреляция

Корреляция между NJUL и ZJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и ZJUN

Ни NJUL, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и ZJUN

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-1.08%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.26%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

1.91%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

1.91%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

1.91%

+9.28%