Сравнение NJUL с QNDX
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - NJUL tracks the Invesco QQQ Trust while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NJUL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | -1.61% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between NJUL and QNDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. QNDX — Ранг доходности на риск
NJUL
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NJUL c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUL | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJUL и QNDX
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -4.09% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.09% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.91% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 22.37% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 22.37% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 22.37% | -11.36% |
Сравнение комиссий NJUL и QNDX
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и QNDX
Ни NJUL, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUL and QNDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
NJUL and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор