PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

NJAN и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NJAN и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и ZFEB

2026 (YTD)2025
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%13.35%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий NJAN и ZFEB

И NJAN, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

NJAN vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.45

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.59

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.21

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

19.06

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.45

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.75

-1.21

Корреляция

Корреляция между NJAN и ZFEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и ZFEB

Ни NJAN, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и ZFEB

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-3.00%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-1.56%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.84%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.40%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и ZFEB

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.95%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.66%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

2.87%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

3.01%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

3.01%

+10.05%