PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

NJAN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJAN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и ZDEK

2026 (YTD)20252024
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%0.80%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий NJAN и ZDEK

И NJAN, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

NJAN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.43

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.69

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.32

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

21.69

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.43

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.54

-1.00

Корреляция

Корреляция между NJAN и ZDEK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и ZDEK

Ни NJAN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и ZDEK

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-3.40%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-1.57%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.87%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.50%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.39%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и ZDEK

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.97%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

2.01%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

3.33%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

3.45%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

3.45%

+9.61%