Сравнение NJAN с VSCSX
NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 2.37%/yr for VSCSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и VSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 0.61%.
NJAN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
VSCSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам NJAN и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 7.27% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 11.55% | 8.29% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 4.96% |
Correlation
The correlation between NJAN and VSCSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJAN vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
NJAN
VSCSX
Сравнение NJAN c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 13.29 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и VSCSX
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и VSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -9.36% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -1.36% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -1.36% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -9.36% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.36% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.98% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.34% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и VSCSX
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.56% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 1.27% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 1.75% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 2.71% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 2.37% | +10.55% |
Сравнение комиссий NJAN и VSCSX
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и VSCSX
NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
NJAN and VSCSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJAN has higher volatility (1.06%) compared to VSCSX (0.56%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs VSCSX's -9.36%.
NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJAN и VSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор