Сравнение NJAN с VSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).
NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NJAN и VSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJAN и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 11.55% | 8.29% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.10% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%.
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
VSCSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJAN и VSCSX
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.
Доходность на риск
NJAN vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
NJAN
VSCSX
Сравнение NJAN c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.46 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.66 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.63 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.48 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.46 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между NJAN и VSCSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и VSCSX
NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и VSCSX
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и VSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -9.36% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -1.36% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -9.36% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.86% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.98% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.34% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и VSCSX
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJAN | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.82% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 1.20% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 1.99% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 2.70% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 2.36% | +10.70% |