PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

NJAN и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NJAN и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%10.04%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий NJAN и FMAR

NJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

NJAN vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

11.91

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.44

Корреляция

Корреляция между NJAN и FMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и FMAR

Ни NJAN, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и FMAR

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-14.36%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.31%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-14.36%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

0.00%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.21%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и FMAR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.94%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

3.79%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.05%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

10.49%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

10.47%

+2.59%