PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIOG с GMEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NIOG и GMEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIOG показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -0.34%.


NIOG

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMEU

1 день
0.12%
1 месяц
-18.73%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-26.25%
1 год
-68.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIOG и GMEU


Correlation

The correlation between NIOG and GMEU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Доходность на риск

NIOG vs. GMEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIOG

GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIOG c GMEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIOG vs. GMEU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NIOGGMEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.70

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NIOG и GMEU

Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и GMEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NIOGGMEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-80.43%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-77.91%

+42.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-63.24%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NIOG и GMEU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NIOGGMEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.59%

85.15%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.59%

89.79%

+29.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.59%

89.79%

+29.80%

Сравнение комиссий NIOG и GMEU

NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIOG и GMEU

Ни NIOG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NIOG and GMEU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

NIOG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.50% for GMEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIOG и GMEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор