PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с UPGR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NIKL returned 17.64% vs 63.05% for UPGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 14.29%.

NIKL

1 день
-7.56%
1 месяц
-23.41%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-2.70%
1 год
17.64%
3 года*
-6.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-7.31%
1 месяц
3.34%
С начала года
14.29%
6 месяцев
10.06%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и UPGR

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-14.49%52.05%-22.48%-26.17%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		14.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between NIKL and UPGR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов NIKL и UPGR

Секторы
NIKL
UPGR

Сырьевые материалы

100.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

9.8%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

51.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

12.2%

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
UPGR
10.0%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

UPGR
10.4%

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

UPGR
2.1%

Энергетика

NIKL

-

UPGR
9.8%

Финансовые услуги

NIKL

-

UPGR
0.1%

Здравоохранение

NIKL

-

UPGR

-

Промышленность

NIKL

-

UPGR
51.4%

Недвижимость

NIKL

-

UPGR

-

Технологии

NIKL

-

UPGR
3.9%

Коммунальные услуги

NIKL

-

UPGR
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

NIKL vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.04

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.62

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.83

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

9.37

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UPGR равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.04

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.13

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NIKL и UPGR

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-46.60%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-16.55%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-8.76%

-25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-20.49%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

6.75%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и UPGR

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

13.48%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

21.76%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

31.15%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

30.78%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

30.78%

+2.08%

Сравнение комиссий NIKL и UPGR

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и UPGR

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UPGR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.96%2.53%3.49%19.52%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and UPGR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.88%) compared to UPGR (13.48%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 63.05% vs 17.64% for NIKL. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UPGR has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 63.05% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.29% for UPGR.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Sprott and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор