PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIKL с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с UPGR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -9.15%/yr vs 0.14%/yr for UPGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 4.49%.

NIKL

1 день
-0.69%
1 месяц
-10.29%
6 месяцев
-30.24%
С начала года
-17.42%
1 год
10.19%
3 года*
-9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.23%
1 месяц
-6.24%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
4.49%
1 год
25.60%
3 года*
0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и UPGR

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-17.42%52.05%-22.48%-24.36%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.49%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between NIKL and UPGR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов NIKL и UPGR

Секторы
NIKL
UPGR

Сырьевые материалы

64.7%
9.7%

Промышленность

3.5%
56.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Сырьевые материалы

NIKL
64.7%
UPGR
9.7%

Промышленность

NIKL
3.5%
UPGR
56.6%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

UPGR
8.2%

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

UPGR
1.9%

Энергетика

NIKL

-

UPGR
11.1%

Финансовые услуги

NIKL

-

UPGR
0.0%

Здравоохранение

NIKL

-

UPGR

-

Недвижимость

NIKL

-

UPGR

-

Технологии

NIKL

-

UPGR
3.7%

Коммунальные услуги

NIKL

-

UPGR
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METL
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

NIKL vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIKLUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.79

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.26

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.52

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

3.27

-2.68

NIKL vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UPGR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIKL и UPGR

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-46.60%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-16.90%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.36%

-46.57%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.91%

-16.58%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-20.13%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

7.84%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и UPGR

Текущая волатильность для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) составляет 9.64%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что NIKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

11.02%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.13%

23.33%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

32.53%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

30.97%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

30.97%

+1.99%

Сравнение комиссий NIKL и UPGR

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и UPGR

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.06%2.53%3.49%19.52%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and UPGR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to NIKL (9.64%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs UPGR's -46.60%.

On 3-year performance, UPGR leads with 0.14% vs -9.15% for NIKL. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 9.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPGR has performed better with a 0.14% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.31% for UPGR.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Sprott and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор