PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с FSFL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIHI с FSFL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L).

NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NIHI и FSFL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIHI и FSFL.L

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		-0.33%5.33%
FSFL.L
Foresight Solar Fund Ltd		-0.42%-16.24%
Разные валюты инструментов

NIHI торгуется в USD, в то время как FSFL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSFL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FSFL.L с доходностью -0.42%.

NIHI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSFL.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-10.73%
3 года*
-7.24%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Foresight Solar Fund Ltd

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM
Часто сравнивают с FSFL.L:
FSFL.L с BPCR.LFSFL.L с QQQFSFL.L с SPMO

Доходность на риск

NIHI vs. FSFL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
FSFL.L
Ранг доходности на риск FSFL.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSFL.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSFL.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSFL.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSFL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSFL.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c FSFL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. FSFL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIFSFL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.07

+0.54

Корреляция

Корреляция между NIHI и FSFL.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и FSFL.L

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности FSFL.L в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.45%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSFL.L
Foresight Solar Fund Ltd		12.78%12.50%10.10%7.18%5.93%6.85%6.66%5.30%5.96%4.36%5.91%7.57%

Просадки

Сравнение просадок NIHI и FSFL.L

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки FSFL.L в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и FSFL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NIHIFSFL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-35.01%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-31.55%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-8.40%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и FSFL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIHIFSFL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

24.74%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.00%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.06%

-4.56%