Сравнение FSFL.L с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSFL.L и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSFL.L и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSFL.L Foresight Solar Fund Ltd | 0.44% | -7.49% | -17.88% | -7.53% | 24.87% | 6.06% | -13.44% | 23.45% | 6.07% | 8.31% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -2.18% | 17.56% | 48.36% | 11.68% | 0.20% | 23.81% | 24.49% | 21.14% | 4.96% | 16.71% |
Разные валюты инструментов
FSFL.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSFL.L показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции FSFL.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.41% против 18.02% соответственно.
FSFL.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -13.35%
- 3 года*
- -9.34%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.41%
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSFL.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FSFL.L
SPMO
Сравнение FSFL.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSFL.L | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.81 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.28 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.54 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.40 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSFL.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.81 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.99 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FSFL.L и SPMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSFL.L и SPMO
Дивидендная доходность FSFL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSFL.L Foresight Solar Fund Ltd | 12.88% | 12.50% | 10.10% | 7.18% | 5.93% | 6.85% | 6.66% | 5.30% | 5.96% | 4.36% | 5.91% | 7.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSFL.L и SPMO
Максимальная просадка FSFL.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSFL.L и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSFL.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -30.95% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -12.70% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -22.74% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -30.95% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -7.31% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.66% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 3.60% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSFL.L и SPMO
Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FSFL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSFL.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.99% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 12.37% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 23.00% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.48% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.67% | -4.10% |