Сравнение NIE с BGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и BGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и BGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у BGY с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции BGY по среднегодовой доходности: 13.00% против 7.33% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и BGY
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BGY в 1.19%.
Доходность на риск
NIE vs. BGY — Ранг доходности на риск
NIE
BGY
Сравнение NIE c BGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | BGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.38 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.63 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.93 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между NIE и BGY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и BGY
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности BGY в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и BGY
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки BGY в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и BGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -64.36% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -15.47% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -28.45% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -34.06% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.44% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -11.31% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.89% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и BGY
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.25% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 11.46% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.25% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.11% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.95% | +2.76% |