Сравнение NHYM с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NHYM и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NHYM и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NHYM и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 0.74% | 3.25% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NHYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NHYM и NURE
И NHYM, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
NHYM vs. NURE — Ранг доходности на риск
NHYM
NURE
Сравнение NHYM c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.42 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.48 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.58 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.25 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.42 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между NHYM и NURE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и NURE
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.59% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и NURE
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NHYM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -46.05% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -14.10% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -22.30% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -12.23% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.54% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и NURE
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NHYM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.67% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.92% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 19.41% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 19.58% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 21.89% | -15.69% |