PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYM с NUMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV).

NHYM и NUMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYM и NUMV

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		-0.28%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NUMV с доходностью -0.28%.

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMV

1 день
0.57%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.36%
1 год
15.35%
3 года*
12.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с SHYMNHYM с NDVGNHYM с NUBD
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NULGNUMV с NUSCNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с ESGVNUMV с FDIS

Сравнение комиссий NHYM и NUMV

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMV в 0.31%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

NHYM vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMNUMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

5.38

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NUMV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между NHYM и NUMV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NUMV

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NUMV в 1.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.54%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NUMV

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUMV.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYMNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-43.46%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-12.49%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.21%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-6.99%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.92%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NUMV

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYMNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.84%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.41%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

17.20%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

17.44%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

19.89%

-13.69%