Сравнение NHYM с IROC
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, NHYM returned 7.94% vs 7.26% for IROC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IROC.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и IROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у IROC с доходностью 3.35%.
NHYM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IROC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и IROC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.79% | 3.19% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.35% | 3.81% |
Correlation
The correlation between NHYM and IROC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between NHYM and IROC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. IROC — Ранг доходности на риск
NHYM
IROC
Сравнение NHYM c IROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYM | IROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.76 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.90 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYM и IROC
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки IROC в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и IROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -4.79% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.64% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.83% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.73% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и IROC
Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что NHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.81% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.39% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.03% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.48% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.48% | +2.34% |
Сравнение комиссий NHYM и IROC
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IROC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и IROC
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности IROC в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.12% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and IROC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHYM has higher volatility (0.99%) compared to IROC (0.81%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs IROC's -4.79%.
On 1-year performance, NHYM leads with 7.94% vs 7.26% for IROC. On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 7.94% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.53% for NHYM.
They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.39% for IROC.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и IROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор