Сравнение NHYDY с ISSC
NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NHYDY returned 17.85%/yr vs 21.58%/yr for ISSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHYDY и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYDY показывает доходность 69.18%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции NHYDY уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 17.85% против 21.58% соответственно.
NHYDY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 69.18%
- 6 месяцев
- 78.61%
- 1 год
- 142.54%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.85%
ISSC
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 81.76%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам NHYDY и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 69.18% | 47.30% | -14.94% | -4.18% | 5.95% | 76.35% | 34.91% | -15.68% | -38.01% | 65.31% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -4.22% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between NHYDY and ISSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NHYDY:
$25.13B
ISSC:
$332.00M
NHYDY:
$3.10
ISSC:
$0.94
NHYDY:
4.13
ISSC:
19.26
NHYDY:
0.17
ISSC:
0.49
NHYDY:
0.13
ISSC:
3.62
NHYDY:
0.25
ISSC:
4.60
NHYDY:
$201.27B
ISSC:
$90.56M
NHYDY:
$60.54B
ISSC:
$44.22M
NHYDY:
$24.40B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYDY vs. ISSC — Ранг доходности на риск
NHYDY
ISSC
Сравнение NHYDY c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYDY | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.41 | 0.90 | +11.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.47 | 1.67 | +44.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYDY | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.63 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NHYDY и ISSC
Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYDY | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -89.03% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -57.83% | +46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -57.83% | +28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -57.83% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.90% | -62.41% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -40.64% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -50.60% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 30.98% | -27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYDY и ISSC
Текущая волатильность для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) составляет 10.04%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что NHYDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYDY | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 22.02% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 64.21% | -37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 82.02% | -50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 58.73% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 56.91% | -17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYDY и ISSC
Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 2.48% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHYDY и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHYDY и ISSC
NHYDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
NHYDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
NHYDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NHYDY and ISSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (22.02%) compared to NHYDY (10.04%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs ISSC's -89.03%.
NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYDY и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор