Сравнение NHYB с NUDV
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 11.23%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 11.23% | 3.96% |
Correlation
The correlation between NHYB and NUDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUDV
Сравнение NHYB c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и NUDV
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -20.10% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.23% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.86% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и NUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 10.33% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 14.92% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 14.92% | -11.31% |
Сравнение комиссий NHYB и NUDV
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUDV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и NUDV
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NUDV в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.24% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and NUDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.
NHYB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.24% for NUDV.
NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NUDV is Large Cap Value Equities. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.26% for NUDV.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор