Сравнение NHYB с HYHG
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.46%.
NHYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам NHYB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.46% | 1.06% |
Correlation
The correlation between NHYB and HYHG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYHG
Сравнение NHYB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и HYHG
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -25.71% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.04% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 5.58% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 8.16% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 9.14% | -5.48% |
Сравнение комиссий NHYB и HYHG
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и HYHG
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HYHG в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.75% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and HYHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 4.25% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Nuveen and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор