Сравнение NHYB с HYEM
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.66%.
NHYB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам NHYB и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.46% | 1.30% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.66% | 0.88% |
Correlation
The correlation between NHYB and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. HYEM — Ранг доходности на риск
NHYB
HYEM
Сравнение NHYB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.54 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NHYB и HYEM
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -30.96% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.35% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.40% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.34% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 7.49% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 9.27% | -5.60% |
Сравнение комиссий NHYB и HYEM
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и HYEM
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности HYEM в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.54% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.26% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.26% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Nuveen and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор