Сравнение NHYB с HYBL
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. NHYB is passively managed, while HYBL is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.06%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.06% | 1.74% |
Correlation
The correlation between NHYB and HYBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. HYBL — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYBL
Сравнение NHYB c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и HYBL
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -8.46% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.29% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.33% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и HYBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 2.65% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.54% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.54% | -0.93% |
Сравнение комиссий NHYB и HYBL
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и HYBL
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HYBL в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and HYBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 4.24% for NHYB.
They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.70% for HYBL.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор