PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMFX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMFX с FDUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past year, NHMFX returned 10.11% vs 2.49% for FDUAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHMFX charges 0.69%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.

NHMFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.11%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMFX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.20%3.21%6.02%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between NHMFX and FDUAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between NHMFX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с NMZFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

NHMFX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMFX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMFXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.78

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.09

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.73

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

2.26

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMFX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMFXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.78

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.25

-0.75

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и FDUAX

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMFXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-3.96%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-3.43%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.72%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и FDUAX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMFXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.81%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

1.80%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.19%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

3.27%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

3.27%

+3.49%

Сравнение комиссий NHMFX и FDUAX

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и FDUAX

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FDUAX в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.13%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NHMFX and FDUAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMFX has higher volatility (1.55%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs FDUAX's -3.96%.

NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMFX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор