Сравнение NHFIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NHFIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NHFIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHFIX Northern High Yield Fixed Income Fund | -0.35% | 8.79% | 8.03% | 13.96% | -13.74% | 5.03% | 6.04% | 16.17% | -3.60% | 8.35% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NHFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NHFIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.88% соответственно.
NHFIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.56%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NHFIX и PRCPX
NHFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
NHFIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
NHFIX
PRCPX
Сравнение NHFIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHFIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 3.49 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 5.55 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.93 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.86 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 22.46 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.49 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NHFIX и PRCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHFIX и PRCPX
Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHFIX Northern High Yield Fixed Income Fund | 6.99% | 6.87% | 6.67% | 6.57% | 3.84% | 4.92% | 5.41% | 6.35% | 6.85% | 6.66% | 5.57% | 6.19% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NHFIX и PRCPX
Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NHFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -23.07% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.03% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -14.34% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -23.07% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.24% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.16% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHFIX и PRCPX
Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NHFIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.79% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.45% | +0.49% |