PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGRRX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGRRX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NGRRX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Value Fund (NGRRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGRRX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGRRX
Nuveen International Value Fund		-0.50%36.06%4.57%20.60%-8.85%12.34%3.92%18.46%-18.08%19.63%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

NGRRX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
4.56%
1 год
23.83%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.36%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с NGRRX:
NGRRX с TISPXNGRRX с SCHDNGRRX с VSGXNGRRX с EPDIXNGRRX с FSGEXNGRRX с FSOSXNGRRX с GSIMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий NGRRX и SIMYX

NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

NGRRX
Nuveen International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

NGRRX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGRRX
Ранг доходности на риск NGRRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGRRX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGRRXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.97

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.57

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.79

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

10.56

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGRRX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGRRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGRRX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGRRXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между NGRRX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGRRX и SIMYX

Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGRRX
Nuveen International Value Fund		0.23%0.23%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.17%1.56%3.13%2.15%1.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGRRX и SIMYX

Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NGRRXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-32.14%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-8.55%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

-25.06%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-5.81%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-6.14%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.26%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NGRRX и SIMYX

Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGRRXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.00%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.43%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.61%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

11.33%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.25%

+4.06%