Сравнение NGREX с GRIFX
NGREX (Northern Global Real Estate Index Fund) and GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, NGREX returned 3.85%/yr vs 4.50%/yr for GRIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NGREX charges 0.47%/yr vs 2.23%/yr for GRIFX.
Доходность
Сравнение доходности NGREX и GRIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.50% соответственно.
NGREX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 3.85%
GRIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам NGREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 6.32% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 3.49% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Correlation
The correlation between NGREX and GRIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between NGREX and GRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
NGREX
GRIFX
Сравнение NGREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.68 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.68 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и GRIFX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и GRIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -14.29% | -58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -1.70% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -7.28% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -14.29% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -14.29% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.36% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -3.37% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.68% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и GRIFX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.85% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 2.51% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 3.58% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 5.55% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 4.64% | +12.47% |
Сравнение комиссий NGREX и GRIFX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и GRIFX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GRIFX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.19% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
NGREX and GRIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGREX has higher volatility (3.66%) compared to GRIFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, NGREX dropped -72.37% vs GRIFX's -14.29%.
GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGREX и GRIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор