Сравнение NGREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NGREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.50% против 4.46% соответственно.
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGREX и GRIFX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
NGREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
NGREX
GRIFX
Сравнение NGREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.72 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между NGREX и GRIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и GRIFX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и GRIFX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -14.29% | -58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -3.61% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -14.29% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -14.29% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -4.02% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -3.38% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и GRIFX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.88% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 2.48% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 4.58% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 5.56% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 4.62% | +12.45% |