Сравнение NGREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NGREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции NGREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 3.50% против 3.28% соответственно.
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGREX и FSRNX
NGREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
NGREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
NGREX
FSRNX
Сравнение NGREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 0.75 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NGREX и FSRNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGREX и FSRNX
Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок NGREX и FSRNX
Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -44.26% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -12.45% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -34.27% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -44.26% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -9.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -9.77% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.21% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGREX и FSRNX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.58% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.58% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.33% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.41% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.41% | -4.34% |